Volatilidad y Persistencia de los Índices de Precios en Lima Metropolitana

Alfonso Ayala

Resumen


El indicador de precios ajustado para expresar las presiones inflacionarias «excluyendo las variaciones de corto plazo», normalmente es construido eliminando los sub componentes del índice que son altamente volátiles, esta forma de calcular la denominada inflación subyacente puede incurrir en el error de dejar de lado la información que tienen algunos precios que son volátiles, pero persistentes. El presente trabajo estima la persistencia de los 31 subgrupos componentes del Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, entre el año 2001 y 2015 utilizando data mensual disponible, asimismo prueba si los indicadores ajustados propuestos mejoran la predicción de la inflación general. Se encuentra que los indicadores propuestos no logran mejorar la predicción de la inflación en el corto plazo, aunque el error cuadrático medio es menor.

Clasificación JEL: C43, E31.


Palabras clave


Índice de precios; persistencia; volatilidad; inflación general; inflación subyacente.

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